洛桑江村齐扎拉分别会见美国参议员戴安斯一行

Przyk?adowy wykres autokorelacji. Warto?ci autokorelacji s? umieszczone na osi pionowej, a przesuni?cia czasowe na osi poziomej

百度 在25日下午的分组审议中，文化遗产工作情况的报告引发人大常委会委员热议。

Autokorelacja – narz?dzie matematyczne cz?sto u?ywane w przetwarzaniu sygna?ów do analizowania funkcji lub serii warto?ci. Mniej formalnie jest to statystyka opisuj?ca, w jakim stopniu dany wyraz szeregu zale?y od wyrazów poprzednich w szeregu czasowym. Autokorelacja jest funkcj?, która argumentowi naturalnemu $k$ przypisuje warto?? wspó?czynnika korelacji Pearsona pomi?dzy szeregiem czasowym a tym samym szeregiem cofni?tym o $k$ jednostek czasu.

Definicja

Statystyka

W statystyce funkcja autokorelacji opisuje korelacj? procesu w ró?nych punktach czasu. Za?ó?my, ?e $X_{t}$ jest warto?ci? procesu w czasie $t.$ Je?li $X_{t}$ ma warto?? oczekiwan? równ? $\mu$ i wariancj? równ? $\sigma ^{2},$ wówczas wzór ma posta?:

$R(t,s)={\frac {E[(X_{t}-\mu )(X_{s}-\mu )]}{\sigma ^{2}}},$

gdzie $E$ jest warto?ci? oczekiwan?.

Definiuje si? równie? autokorelacj? jako funkcj? jednej zmiennej – ró?nicy $k=t-s{:}$

$R(k)={\frac {E[(X_{t}-\mu )(X_{t-k}-\mu )]}{\sigma ^{2}}}.$

Na przyk?ad autokorelacja cen akcji dla $k=1$ tydzień b?dzie korelacj? cen akcji z cenami tych samych akcji sprzed tygodnia.

Przetwarzanie sygna?ów

W przetwarzaniu sygna?ów poni?sza definicja jest cz?sto stosowana bez normalizacji, to znaczy bez odejmowania ?redniej oraz dzielenia przez wariancj?.

$R_{ff}(\tau )={\overline {f}}(-\tau )*f(\tau )=\int _{-\infty }^{\infty }f(t+\tau ){\overline {f}}(t)\,dt=\int _{-\infty }^{\infty }f(t){\overline {f}}(t-\tau )\,dt,$

gdzie $\tau$ jest opó?nieniem, a ${\overline {f}}$ liczb? sprz??on?.

Zobacz te?

• autokowariancja
• autoregresja
• korelacja wzajemna
• funkcja autokorelacji cz?stkowej